L'utilisation de base de données combinant les dimensions temporelles
et individuelles - les données de panel - s'est considérablement
développée au cours de ces dernières années en économie appliquée.
Plusieurs raisons permettent d'expliquer ce phénomène. La première est
la disponibilité croissante de ce type de base de données. De nombreux
instituts statistiques collectent à intervalles plus ou moins
rapprochés des données individuelles, comme les enquêtes de ménage par
exemple. L'accumulation au cours du temps de ces photographies
détaillées permet aujourd'hui de disposer de bases de données
comportant une très large dimension individuelle et une information
dynamique suffisante à l'élaboration de modèles statistiques
permettant de tester de nombreuses hypothèses. La seconde raison tient
aux progrès réalisés en informatique, à la fois en termes de puissance
de calcul et d'offre de logiciels économétriques appropriés au
traitement des données de panel. Ce qui pouvait apparaître comme un
problème insoluble il y a encore quinze ans, par exemple l'inversion
d'une matrice de grande taille, est aujourd'hui devenu routinier.
Enfin, la réflexion sur la manière pertinente de traiter l'information
disponible en fonction des questions posées et des hypothèses retenues
s'est considérablement enrichie depuis les travaux précurseurs de
Zellner (1978) ou de Balestra et Nerlove (1966).
