L'évolution de l'analyse des séries chronologiques n'est pas un phénomène stationnaire. Plusieurs développements ont littéralement secoué le champs et ont changé les agendas de recherche des spécialistes dans les domaines et les façons de faire de tous ceux qui font des applications. Même si les racines de l'analyse des séries chronologiques remontent aux débuts de l'économétrie (Yule 1927, Slutsky 1937, Koopmans 1937 et Wold 1938), ce domaine de spécialisation en économétrie n'a connu un essor fulgurant que durant les vingt dernières années.